Một trong những công cụ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư trong quá trình giao dịch đó là ATR. Chỉ báo ATR hiện nay là một ứng dụng không còn quá xa lạ đối với những ai tham gia thị trường Forex. Ứng dụng này có thể giúp các nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh tại bất cứ đâu một cách hợp lý và chính xác nhất. Vậy chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng ATR như thế nào? Hiệu quả và ý nghĩa của chỉ số này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
1. ATR là gì?
Chỉ báo ATR là tên gọi của cụm từ Average True Range. Chỉ báo ATR được ứng dụng để tính toán sự biến động trên thị trường. Chỉ báo này hoạt động dựa theo nguyên lý phân tích về sự biến động về giá của một loại tài sản bất kì nào đó trong một khoảng thời gian.
Chỉ báo ATR còn được gọi với một cái tên khác là biên độ trung bình. Chỉ số kỹ thuật phân tích này ban đầu được dùng để áp dụng vào quá trình thống kê số lượng hàng hóa. Tuy nhiên sau này chỉ báo ATR lại được áp dụng rất nhiều vào ngoại hối và thị trường chứng khoán
2. Hướng dẫn tính chỉ số ATR
Công thức tính chỉ báo ATR như sau:
TR=Max[(H − L), Abs(H − CP), Abs(L − CP)]
Các thành phần chỉ số trong đó bao gồm:
H: là mức giá đỉnh hay giá cao nhất.
L: là mức giá đáy hay giá thấp nhất.
CP: giá đóng cửa ở cuối phiên trước.
Tri: giá trị tại mốc biên độ hiện tại
n: mốc thời gian hiện tại.
Tóm lại để có thể tính được chỉ số ATR, những nhà đầu tư bước đầu cần xác định được TR của những mốc thời gian cụ thể trước. Sau đó xác định ATR bằng cách căn cứ vào giá trị lớn nhất của 3 nhóm chỉ số sau:
Giá cao nhất tại mốc thời điểm hiện tại(H) trừ giá thấp nhất hay giá đáy(L).
Giá cao nhất tại mốc thời điểm hiện tại(H) trừ giá chốt phiên của phiên trước đó(CP).
Giá trị tuyệt đối của giá cao nhất tại mốc thời điểm hiện tại(H) trừ giá chốt phiên của phiên trước đó(CP)
Giá trị tuyệt đối của giá thấp nhất tại mốc thời điểm hiện tại(CP) trừ cho giá chốt phiên của phiên trước đó(CP)
Chỉ số ATR về mặt biểu thị không hề có ý nghĩa để xác định xu hướng. Chính vì thế giá trị của phép tính sẽ là tuyệt đối và không nhận giá trị ATR âm. Giá trị nhận được sau khi thực hiện công thức trên sẽ là mức độ dao động thực tế khi biểu thị bằng biểu đồ. Khi đã xác định được phạm vi hay mức độ dao động thực tế thì đó sẽ chính là giá trị ATR.
Chú ý: hầu hết trên những nền tảng hay các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối hầu hết đã được tính hợp các công cụ để phân tích ATR. Nên vì thế các nhà đầu tư không cần phải tốn thời gian hay công sức của mình để tính ATR nữa. Tuy nhiên để có thể hiểu được ý nghĩa và cách hoạt động của chúng các nhà đầu tư cũng cần nên biết đến chỉ số này.
3. Chỉ báo ATR hoạt động như thế nào trên thị trường
Theo khái niệm của chỉ số này thì ATR sẽ cho chúng ta nhìn thấy được sự biến động về giá của sản phẩm trên thị trường tác động như thế nào đến phạm vi mỗi thanh động. Khi giá đảo chiều ATK lên cao sẽ biểu thị rất rõ sức mạnh phía sau tác động đó.
Chính vì là giá trị tuyệt đối nên chỉ số ATR sẽ không biểu diễn được xu hướng của giá sản phẩm. Nên chỉ số ATR chỉ có thể diễn đạt được áp lực mua và áp lực bán. Nếu sự giao động cao hay nói cách khác chỉ số ATR cao cho thấy một điều sự tăng giá cà giảm giá của một sản phẩm là bất thường và không thể duy trì giá trong một thời gian dài.
Ở trường hợp ngược lại nếu chỉ số biến động này nhỏ có nghĩa là ATR nhỏ. Cho thấy sự biến động về giá của sản phẩm nhỏ, mức giá sẽ duy trì ổn định trong thời gian dài do sự biến động diễn ra ít và khoảng biến động thấp.
Giá trị ATR thấp kéo dài liên tục trên biểu đồ là một dấu hiệu rất tích cực giúp các nhà đầu tư dự đoán được khả năng di chuyển tiếp theo của giá. Chính vì thế ATR tỏ ra rất hữu dụng cho nhiều nhà đầu tư về những biến động trên thị trường trong danh mục của mình.
4. Cách sử dụng chỉ số ATR để đo lường một cách hiệu quả?
Tác giả và người sáng tạo ra chỉ số ATR ban đầu mục đích của ông là phát triển để thống kê cho các loại hàng hóa. Tuy nhiên về sau này chỉ số ATR lại được áp dụng nhiều trong thị trường chứng khoán và ngoại hối. Bởi vì chỉ số ATR biểu diễn quá tốt về biến động của các cặp tiền tệ và mức giá của từng cổ phiếu.
ATR mang lại rất nhiều lợi ích khi ảnh hưởng lớn đến các quyết định đầu tư. Theo đó các nhà đầu từ sẽ dựa vào chỉ số này để xác định thời điểm đặt lệnh của mình. Dựa vào chỉ báo ATR các quyết định thực hiện giao dịch được đo lường một cách chính xác hơn nhờ sự biến động và mức độ giao động của tài sản.
Chỉ số ATR không hề cho biết được xu hướng tăng giảm trong tương lai. Nhưng nó cung cấp cho các nhà đầu tư khoảng dịch chuyển lên xuống nhờ các giới hạn trên dưới được lập ra nhờ có chuyển động về giá. Đồng thời cách tính toán chỉ số này cũng không hề quá cầu kỳ một chút nào. Chỉ cần lịch sử về giá tại nhiều thời điểm cần tính.
ATR ngoài ra còn có thể thống kê vào báo hiệu cho nhà đầu tư về quy mô cũng như độ lớn của các giao dịch của những cặp tiền tệ. Nhờ chỉ số này mà ta có thể xác định được mức độ chấp nhận rủi ro của một nhà đầu tư đang ở mức độ nào từ đó đánh giá được sự biến động của các cơ sở thị trường .
5. Những chú ý khi sử dụng chỉ số ATR để thống kê
Những công cụ đo lường nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Để có thể đo lường một cách chính xác, các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ nó cũng như nắm được điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp. Chính vì thế những ai đang và sẽ dùng chỉ số ATR cần lưu ý:
Đây là một loại công cụ để đo lường mức độ và quy mô của những biến động về giá của sản phẩm. Chính vì thế nó không hề đánh giá hay dự báo được tương lai liệu sản phẩm nào đó có tăng giá hay giảm.
Thị trường biến động nhiều hay không sẽ biểu diễn và được dự báo qua chỉ số ATR. Các nhà đầu tư có thể dựa vào đó để tính toán các mức độ chịu rủi ro riêng cho mình.
Để chỉ số ATR có được hiệu quả cao nhất. Những nhà đầu tư nên kết hợp với nhiều chỉ số khác một cách song song như chỉ số entry triggers, trailingstop…
ATR có thể nói là một chỉ số thông báo các biến động về giá một cách khá chính xác. Nhờ chỉ số này các cá nhân tham gia thị trường có thể tính được mức độ lợi nhuận tối đa cũng như ước lượng được mức độ rủi ro của mình khi giá trên thị trường xảy ra nhiều biến động. Và cũng chú ý rằng để có thể tối ưu chỉ số ATR các nhà đầu tư cũng nên kết hợp với các chỉ số khác trong quá trình phân tích.
Qua bài chia sẻ trên hi vọng chúng tôi đã giải thích được chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng ATR? Cũng như cách hoạt động ATR? Hãy bắt đầu áp dụng chỉ số ATR để phân tích các yếu tố trong quyết định đầu tư của mình. Hiệu được ATR và áp dụng nó một cách chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư có một kết quả tốt trên thị trường.
Tổng hợp: topforexsite.com
