Nếu bạn đang là một nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường hay bạn đang cần đa dạng hóa các chiến thuật của mình nhằm mang lại kết quả đầu tư khả quan và nhiều lợi nhuận hơn thì việc kết hợp thêm những chỉ báo mới trên thị trường sẽ là điều để cân nhắc. Chỉ báo hồi quy tuyến tính sẽ là một thông tin hữu ích mà bạn nên tìm hiểu. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về hồi quy tuyến tính và gì và cách sử dụng chỉ báo này trong forex.
1. Đường Hồi Quy Tuyến Tính là gì?
Đường hồi quy tuyến tính là một chỉ báo về mặt xác suất, đây là đường đi qua được số lượng lớn nhất những kết quả điều tra của một bài khảo sát bất kỳ. Nó thể hiện sự phụ thuộc của biến Y đối với một hoặc với nhiều biến X trong một biểu đồ.
Để có thể dễ hình dung hơn thì có thể nhìn vào biểu đồ bên dưới, trông nó sẽ giống như sau:
Khi nhìn vào những khoảng trống bắt đầu từ những cây nến và đường hồi quy thì gần như đều bằng nhau, nghĩa là xét ở một khía cạnh nào đó thì đây được xem là một giá trị trung bình cộng trong suốt 1 cơn sóng của thị trường. Đường hồi quy sẽ trở thành tâm dịch chuyển của thị trường.
Cách vẽ: ta thực hiện nối ở một xu thế tăng giữa một đỉnh quan trọng và một đáy quan trọng, hoặc có thể trong một xu thế giảm, nối từ đáy quan trọng đến đỉnh quan trọng.
2. Kênh Hồi Quy Tuyến Tính là gì?
Gilbert Raff là người đã cho ra đời định nghĩa này, kênh hồi quy tuyến tính hay còn gọi là Linear regression channel là một kênh xu thế bao gồm 3 đường vừa song song vừa có khoảng cách bằng nhau. Tương tự với các kênh giá bình thường, xu thế tăng dịch chuyển ở một kênh đi lên và đổi chiều khi kênh này bị đường giá phá vỡ xuống dưới. Xu thế giảm dịch chuyển ở một kênh có độ dốc đi xuống và sẽ đổi chiều khi kênh này bị đường giá phá vỡ lên trên.
3. Hướng dẫn sử dụng chỉ báo hồi quy tuyến tính:
Để chỉ báo này được dùng một cách đúng nhất, hãy xác định đâu là điểm xu thế khởi đầu và kéo chỉ báo này đến điểm quan trọng tiếp theo nó, thông thường thì một chỉ báo này sẽ không được hiện lên trên biểu đồ.
Cách đơn giản nhất để chỉ báo này được áp dụng là đổi những giới hạn của kênh.
Sau thời điểm giá chạm đến mốc cao nhất, có thể sẽ diễn ra một đợt nảy lên đi theo sau đó. Những lần như vậy được tính là phép thử ngẫu nhiên, tiếp theo là sự quay lại đường giữa. Vì vậy, ở lúc mà giá đang kiểm tra kênh qua lệnh phái trên, hãy đặt lệnh Sell. Trái ngược lại, nếu giá giảm và đang thực hiện kiểm tra kênh qua đường viền dưới, đặt lệnh Buy.
Độ dài duy trì tín hiệu bên trong càng lớn thì dấu hiệu này càng đáng giá hơn ở những lúc mà đường biên của kênh đang được kiểm tra.
Việc những đường biên của kênh hồi quy bị phá vỡ cũng rất quan trọng vì điều này thể hiện rằng xu thế hiện tại có khả năng đổi chiều.
4. Nguyên tắc mua bán với đường hồi quy tuyến tính:
Bernie Schaeffer có cho ra đời một quyển sách mang tên là đường Hồi Quy Tuyến Tính, ông có nói rằng việc lệnh bị giữ trong thời gian dài nhất là 7 ngày, nghĩa là những setup bên dưới là để đặt lệnh nhanh trong ngắn hạn.
Những ý tưởng này bắt nguồn từ xu thế phải đi rất nhanh, nếu xu thế đang chạy không quá nhanh, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Nguyên tắc đặt lệnh mua:
Vẽ kênh hồi quy tuyến tính thông qua trong xu hướng tăng, nối lại hai đáy và đỉnh quan trọng.
Diễn ra trong hai ngày liên tiếp, giá đóng cửa ngoài phía trên của kênh hồi quy.
Đặt điểm giới hạn mua ở phía trên kênh với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại để test kênh.
Sau 7 ngày thì thoát lệnh.
Nguyên tắc đặt lệnh bán:
Vẽ kênh hồi quy tuyến tính thông qua trong xu hướng giảm, nối lại hai đáy và đỉnh quan trọng.
Diễn ra trong hai ngày liên tiếp, giá đóng cửa ngoài phía dưới của kênh hồi quy.
Đặt điểm giới hạn mua ở phía dưới kênh với kỳ vọng giá sẽ quay trở xuống để test kênh rồi quay lên tiếp.
Sau 7 ngày thì thoát lệnh
5. Ví dụ của đường hồi quy tuyến tính
5.1 Ví dụ lệnh thắng:
Để vẽ được đường hồi quy, bạn chọn ra trong xu hướng tăng một đỉnh quan trọng và một đáy quan trọng nối lại với nhau. Khi xu thế diễn ra tiếp tục và tạo ra những đỉnh mới, bạn có thể di chuyển đường hồi quy tuyến tính để hành động giá mới được cập nhật trên các kênh giá. Như vậy thì kênh giá này sẽ liên tục di chuyển linh hoạt khi có sự hình thành đỉnh và đáy mới.
Trước khi nến đi ra khỏi kênh thì break away gap hiện ra, nghĩa là xu thế đang có dấu hiệu đi nhanh và mạnh mẽ. Đặt vào điểm mua giới hạn ở kênh giá đường giá quay lại retest kênh.
Một điều chứng minh không phải tín hiệu giả là 2 nến ngày đóng cửa ở ngoài kênh.
5.2 Ví dụ lệnh thua:
Xuất hiện sự đổi chiều sang tăng từ đang giảm ở biểu đồ cổ phiếu ALTR, đường hồi quy được vẽ bằng cách điểm đáy và điểm ở đỉnh được nối lại. Đặt lệnh mua ở chỗ mũi tên màu xanh ở sau 2 nến ở ngoài biên trên. Sau 7 ngày thì thoát lệnh lỗ.
Trên thực tế thị trường đã cung cấp khá nhiều tín hiệu thông báo về việc này thông qua hành động giá:
Những cú gap hiện ra tuy nhiên giá lại ngừng ở phía sau đó và bắt đầu đi xuống, không hình thành động lực tăng. Điều này có nghĩa xu hướng này không có sự tăng nhanh và mạnh mẽ.
Điểm để đặt lệnh là khi thị trường phá vỡ kênh tuy nhiên lại chạm một mốc kháng cự mạnh mẽ. Do đó mà động lực bị kháng cự này dìm xuống không tăng được.
Tuy là một kèo thua tuy nhiên đường giá có hình rất đẹp và đi xung quanh toàn bộ các hành động giá.
6. So sánh hồi quy và kênh giá:
Khá dễ nhầm lẫn rằng đường chỉ báo hồi quy là một chỉ báo giá bình thường mà nhà đầu tư có thể dễ dàng vẽ ra bất cứ đường xu thế nào ở biểu đồ,
Điểm tạo ra sự khác nhau chính là ở các đường, nhà đầu tư có thể vẽ ra bất cứ một kênh nào, trong khi chỉ báo hồi quy sẽ dùng các dữ liệu đến từ biểu đồ. Vì vậy mà chúng ta khó có thể thâu tóm được chỉ báo theo ý mình vì nó dính liền với hành động giá.
Vì vậy mà chỉ báo LRI giảm đi sự tác động từ các yếu tố liên quan đến con người, làm tăng lên những quyết định của nhà đầu tư.
Sự khác nhau lớn thứ hai đó là kênh chỉ báo này biến đổi linh động ngay cả khi biểu đồ biến đổi.
Những nhà đầu tư mới thường sẽ lo ngại trước những biến động liên tục, tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng bạn đang thực hiện một chỉ báo và nó luôn phản ứng nhạy với những sự thay đổi. Ngoài ra, đây còn là một ưu điểm, so với đường giá bình thường vì trong tình huống nhà đầu tư cần tự mình đưa ra quyết định có nên vẽ một kênh mới hay không?
7. Những lưu ý khi đầu tư với hồi quy
Phải nắm tình hình được kênh hồi quy, lưu ý ở các điểm bùng nổ, hãy nhớ rằng nó không được phép đi ra khỏi giới hạn của kênh. Nếu trường hợp đó xả ra thì một xu thế bị đổi chiều có thể được diễn ra.
Hãy tập trung mua bán xuôi theo độ dốc của kênh, điều này sẽ giúp nhà đầu tư đi theo một xu hướng, đó là phương pháp tuyệt vời để tạo ra một phiên mua bán tối ưu hiệu suất.
Chỉ đặt lệnh khi những dấu hiệu được sự xác nhận bởi một vài các chỉ báo phụ khác. Có thể sự cắt nhau của những đường Stochastic là đủ để cân nhắc đặt một vị trí mua bán.
Lời kết
Và đó là những thông tin về chỉ báo hồi quy tuyến tính mà bạn cần quan tâm. Chỉ báo là một công cụ phân tích hiệu quả ở thị trường ngoại hối, bạn nên sử dụng càng nhiều chỉ báo càng tốt để có thể mang về kết quả tối ưu nhất.
