Đối với hệ thống ngân hàng trong nước và trên thế giới thì hoạt động tín dụng là một trong những loại nghiệp vụ mang lại lợi nhuận và nguồn thu chính để có thể duy trì hoạt động của ngân hàng. Đi cùng với lợi nhuận sinh ra được cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đi kèm. Vậy điều gì tác động đến rủi ro tín dụng? Hệ có những loại hệ số rủi ro tín dụng nào? Hãy cùng chúng tôi giải thích vấn đề này ngay sau đây.
1. Rủi ro tín dụng là gì?
Rủi ro tín dụng là một thuật ngữ trong nghiệp vụ ngân hàng dùng để đánh giá mức độ rủi ro khi cho khách hàng vay. Theo đó khách hàng vay tiền không thực hiện đúng theo quy định mà cụ thể nhất là không có khả năng hoàn trả đó chính là rủi ro tín dụng.
Rủi ro tín dụng không chỉ xuất phát từ việc khách hàng mất đi khả năng chi trả nói chung mà còn liên quan đến nhiều vấn đề pháp luật khác như lừa đảo từ đó các tổ chức tín dụng không có khả năng thu hồi lại vốn vay. Điều này sẽ tác động vào nguồn tài chính trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Mọi hình thức cho vay hay hợp đồng tín dụng đều cũng sẽ có những rủi ro lớn nhỏ đi kèm. Đây là một loại rủi ro tương đối phức tạp rất khó đánh giá và quản lý một cách chính xác. Rủi ro này đều có thể xảy ra ở bất cứ đâu xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khiến tổ chức cho vay không thể phát hiện và kiểm soát được nó.
2. Có những hệ số rủi ro tín dụng nào?
Trên thị trường sẽ có những loại rủi ro tín dụng được phân thành 3 loại như sau:
Hệ số rủi ro vỡ nợ: Rủi ro này có thể hiểu một cách đơn giản đó chính là rủi ro khi có khách hàng vay tuy nhiên khi đến hạn để thanh toán người đi vay lại không có khả năng thanh toán đầy đủ những khoản vay. Từ đó làm phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.
Rủi ro tập trung chính là loại rủi ro xuất hiện khi những tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng đầu tư chủ yếu vào 1 lĩnh vực, một khu vực, một loại chứng khoán. Hay có thể hiểu đó là danh mục đầu tư, cho vay thiếu tính đa dạng.
Rủi ro quốc gia xảy ra khi nền kinh tế của quốc gia đó hoạt động không tốt, có nhiều biến động ở tầm vĩ mô. Chẳng hạn như sự biến động chính trị trong chiến tranh kinh tế, hay diễn ra sự bầu cử. Từ đó có thể dẫn đến việc gây ra những khó khăn cho quá trình hoạt động tài chính của quốc gia đó.
3. Nguyên nhân rủi ro tín dụng xảy ra là gì?
3.1 Yếu tố khách quan
Là một trong những chủ thể chính của nền kinh tế, ngân hàng vì thế cũng sẽ chịu tác động trực tiếp của những yếu tố môi trường như chính trị, mặt bằng kinh tế. Kể cả những tác động của tự nhiên đến đời sống như: Thiên tai, dịch bệnh, hạn hán…. Những tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Từ đó tác động gián tiếp đến hoạt động trả nợ hoặc vay vốn của các ngân hàng.
Một ví dụ khá dễ nhận ra đó là tác động của Covid 19 đến kinh tế thế giới. Chính hệ thống ngân hàng và những người kinh doanh có vay vốn hoặc không đều đang phải chịu nhiều tác động lớn từ nguồn thu không có. Dẫn đến tình trạng khách hàng mất đi khả năng trả nợ và thanh toán lãi tạo ra những rủi ro về nợ xấu cho ngân hàng.
3.2 Rủi ro xảy ra từ phía Ngân hàng
Nguyên nhân này sẽ xuất phát từ những kế hoạch và chính sách hoạt động của tổ chức tín dụng. Một kế hoạch thiếu khóa học, không có tầm nhìn, thiếu chiến lược sẽ tạo ra nhiều sự vướng mắc và thiếu logic trong hoạt động của các bộ phận.. làm ảnh hưởng nhiều đến quyết định ảnh hưởng đến một khoảng cho vay tiềm năng hoặc tạo ra rủi ro cho chính ngân hàng.
Mức độ chịu rủi ro của mỗi ngân hàng sẽ khác nhau chính vì thế sẽ tác động đến những quyết định cho vay với nhiều quy định hoặc dễ dàng. Tùy vào khả năng và mức độ giải quyết rủi ro mà mức độ rủi ro tín dụng sẽ theo đó mà cao hoặc thấp. Việc mở rộng phạm vi tín dụng đồng nghĩa với cho vay dễ dàng mà không giám sát kỹ những rủi ro. Chính điều này sẽ làm gia tăng tỷ lệ rủi ro trong tương lai.
Ngoài ra cũng thuộc vào yếu tố tổ chức đó là trình độ nghề nghiệp của nhân viên tín dụng. Việc nhân viên có nhận thức yếu kém, không có trách nhiệm, đạo đức, năng lực sẽ tạo nên vấn đề khi cho khách hàng vay khi khả năng trả nợ của khách hàng không có. Hay thực hiện những đề xuất hỗ trợ cho những hồ sơ tín dụng có mức rủi ro quá cao.
3.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng
Đối với nhóm người đi vay là cá nhân, khả năng thu hồi vốn sẽ phụ thuộc vào dòng tiền họ tạo ra. Chính vì thế những nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu ở những nhóm này đa số sẽ là:
Tình hình sức khỏe, bệnh tật, dịch bệnh.
Không có việc làm, mất việc, thất nghiệp.
Gia đình xảy ra xung đột nội bộ
Rủi ro về trách nhiệm, nhận thức và đạo đức.
3.4 Đối với khách hàng là doanh nghiệp
Khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp quá kém, vốn được sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, từ đó dẫn đến việc doanh nghiệp không có khả năng trả nợ. Đây chính là một nguyên nhân thường thấy khi các doanh nghiệp đi vay.
Kinh nghiệm và quá trình điều hành quản lý yeus kém.
Nội bộ xảy ra xung đột, xuất hiện tham nhũng bên trong tổ chức..
Hành vi đạo đức trong trường hợp này cũng cần phải được xem xét kỹ. Đã có không ít những trường hợp đi vay cố tình vi phạm quy định nhằm để chiếm đoạt tài sản từ ngân hàng. Cần có những biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa những hành vi như thế này.
4. Rủi ro tín dụng đem lại những hậu quả nào?
4.1 Phía ngân hàng
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng nằm ở mức cao buộc nhà nước phải đưa ra những biện pháp kiểm soát đặc biệt. Làm uy tín từ ngân hàng bị kém đi trong thị trường. Từ đó sẽ xảy ra hiện tượng người gửi tiền kéo nhau đi rút. Đây có thể nói là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và nó đã từng xảy ra trong quá khứ.
Khi nợ xấu xảy ra, tổ chức tín dụng sẽ mất chi phí để có thể giải quyết như phí phí cho quá trình xử lý, di chuyển,.. Nhìn vào dài hạn, khoản vay không được trả lại sẽ làm mất đi cơ hội xoay vòng vốn và khả năng đầu tư của ngân hàng làm giảm đi khả năng sinh lợi ở một mức đáng kể.
4.2 Đối với nền kinh tế vĩ mô
Ngân hàng là một chủ thể có mối liên quan chặt chẽ đến toàn bộ cá nhân và đối tượng trong nền kinh tế. Khi một ngân hàng nào đó trên thị trường có rủi ro xảy ra phá sản thì những người gửi tiền sẽ xảy ra sự hoang man đám đông gây ra những rắc rối khó giải quyết trong hệ thống. Trong tình huống ngân hàng xảy ra sự phá sản sẽ ảnh hưởng rất lớn vào dây chuyền của các hệ thống doanh nghiệp và sản xuất tạo ra một sự bất ổn rất lớn cho khu vực.
5. Tổng kết
Ngân hàng và các tổ chức tín dụng có một sự ảnh hưởng rất lớn đến những chính sách tiền tệ, những công cụ điều tiết kinh tế của nhà nước. Nếu rủi ro tín dụng xảy ra trên quy mô lớn sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế một cách dây chuyền lên toàn bộ các chủ thể của quốc gia.
